par Kevin Dowd · John Wiley & Sons · tapa blanda · ISBN 9780471976226
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«Beyond Value at Risk» est l'essai sur la gestion des risques financiers de Kevin Dowd, publié par John Wiley & Sons en livre de poche (288 pages, en anglais).
Ouvrage de référence sur la gestion et la mesure des risques financiers qui examine les développements récents autour de la Value at Risk (VaR) et les approches alternatives. Il part de la règle de Sharpe généralisée pour offrir une perspective large sur les décisions d'investissement, la couverture et la gestion de portefeuille, avec des orientations pratiques pour mettre en œuvre des systèmes VaR et estimer leurs effets.
Fait partie de la série Frontiers in Finance (volume 95). Édition illustrée publiée le 8 avril 1999.
Destiné aux professionnels de la finance, aux universitaires et aux étudiants qui recherchent une couverture complète de la VaR tant en théorie qu'en pratique.
