par Christopher Marrison · McGraw Hill · tapa dura · ISBN 9780071386272
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«The Fundamentals of Risk Measurement» est le manuel technique de Christopher Marrison, publié par McGraw Hill en couverture rigide (415 pages, en anglais).
Ouvrage de référence qui explique comment les banques mesurent et gèrent le risque financier : risque de marché, de crédit et opérationnel. Il présente le capital économique, le rendement ajusté au risque (RAROC), la valeur en risque (VaR) et la gestion actif-passif (ALM), ainsi que les accords de Bâle sur les fonds propres.
Première édition publiée en 2002. Comprend treize études de cas de pertes bancaires, des références bibliographiques et un index.
Destiné aux professionnels de la banque, aux gestionnaires de risque et aux étudiants qui souhaitent comprendre la mesure du risque et les accords de Bâle.
