Managing Credit Risk Under The Basel III Framework

Synopsis de Managing Credit Risk Under The Basel III Framework

Este libro está diseñado para la enseñanza de un curso de un semestre sobre gestión del riesgo de crédito a nivel de pregrado y MBA como el primer curso de gestión del riesgo financiero. Cubre los últimos requisitos de Basilea III para la gestión del riesgo de crédito, incluyendo el cálculo de los requisitos de capital regulatorio para el riesgo de crédito, el riesgo de crédito de contraparte y el riesgo de titulización. Además, el libro proporciona una cobertura completa de los modelos de riesgo de crédito, incluyendo los modelos de calificación crediticia, los modelos de valoración de derivados de crédito y los modelos de riesgo de cartera de crédito.