par Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
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«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» est le volume IV de la série Market Risk Analysis de Carol Alexander, publié par Wiley en couverture rigide (anglais).
Volume IV de la série Market Risk Analysis, consacré aux modèles de valeur en risque (VaR) de marché. Décrit les approches paramétrique linéaire, simulation historique et Monte Carlo, y compris les méthodes à copules, et les applique à des portefeuilles de titres à revenu fixe, d'actions et de matières premières, avec backtesting et tests de résistance.
Série Market Risk Analysis en quatre volumes ; le volume IV a été publié en 2009. L'édition compte 492 pages.
Destiné aux analystes, gestionnaires de portefeuille et étudiants en finance qui doivent comprendre les modèles VaR et la gestion du risque de marché.
