Credit Risk Measurement

Synopsis de Credit Risk Measurement

«Credit Risk Measurement» est le manuel du risque de crédit d'Anthony Saunders et Linda Allen, publié par Wiley en couverture rigide (336 pages, en anglais).

Le livre passe en revue les approches alternatives pour évaluer le risque de crédit des emprunteurs et des portefeuilles, décrit les techniques de tarification et de modélisation, consacre des chapitres aux modèles basés sur l'intensité et analyse les changements réglementaires bancaires, y compris le nouvel accord de Bâle sur les fonds propres.

Ouvrage de la série Wiley Finance ; titre complet : «Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms». Publié le 15 mars 2002, c'est la deuxième édition.

Conçu pour les professionnels du risque de crédit, les banquiers, les régulateurs, les économistes et les étudiants en finance.