Credit Risk Measurement

Synopsis de Credit Risk Measurement

«Credit Risk Measurement» est l'essai financier d'Anthony Saunders, publié par Wiley en couverture rigide (240 pages, en anglais).

Saunders analyse la mesure du risque de crédit et les modèles internes apparus après les règles de la Banque des règlements internationaux de 1993. Saunders examine le risque de l'emprunteur individuel, le risque de portefeuille et les contrats dérivés, et compare des modèles comme KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting et RAROC.

Première édition, publiée le 18 juin 1999, dans la série Frontiers in Finance.

Pour les professionnels, étudiants et régulateurs du secteur financier qui veulent comprendre les modèles de risque de crédit sans se perdre dans le détail technique.